Stochastic calculus for fractional Brownian motion and related processes

Mishura, Yuliya S.

dc.contributor.author	Mishura, Yuliya S.
dc.date.accessioned	2019-11-27T23:52:21Z
dc.date.available	2019-11-27T23:52:21Z
dc.date.issued	2008
dc.identifier.isbn	978-3-540-75873-0
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/123456789/13730
dc.description.abstract	This volume examines the theory of fractional Brownian motion and other long-memory processes. It proves that the market with stock guided by the mixed model is arbitrage-free without any restriction on the dependence of the components and deduces different forms of the Black-Scholes equation for fractional market.	es
dc.language.iso	en	es
dc.publisher	Springer-Verlag	es
dc.relation.ispartofseries	Lecture notes in mathematics.;Vol. 1929
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dc.subject	Procesos de Movimiento Browniano	es
dc.subject	Modelos Matemáticos	es
dc.subject	Análisis Estocástico	es
dc.subject	Brownian Motion Processes	es
dc.subject	Mathematical Models	es
dc.subject	Stochastic Analysis	es
dc.title	Stochastic calculus for fractional Brownian motion and related processes	es
dc.type	Book	es