Lévy processes and stochastic calculus. 2nd ed.

Applebaum, David

dc.contributor.author	Applebaum, David
dc.date.accessioned	2019-11-27T16:17:52Z
dc.date.available	2019-11-27T16:17:52Z
dc.date.issued	2009
dc.identifier.isbn	978-0-511-53384-6
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/123456789/13724
dc.description.abstract	Levy processes form a wide and rich class of random process, and have many applications ranging from physics to finance. Stochastic calculus is the mathematics of systems interacting with random noise. In this text Applebaum ties the two subjects together.	es
dc.language.iso	en	es
dc.publisher	Cambridge University Press	es
dc.relation.ispartofseries	Cambridge studies in advanced mathematics;Vol. 116
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dc.subject	Procesos Lévy	es
dc.subject	Análisis Estocástico	es
dc.subject	Matemáticas Aplicadas	es
dc.subject	Lévy Processes	es
dc.subject	Stochastic Analysis	es
dc.subject	Mathematics Applied	es
dc.title	Lévy processes and stochastic calculus. 2nd ed.	es
dc.type	Book	es